江湖上傳言著在台灣雲林虎尾出沒的虎尾幫﹝註一﹞，每日買超金額高達2至3億新台幣，其操盤手法，有一招專做隔日沖：專挑快漲停的個股，將其買至漲停並鎖住，隔日開盤即出脫持股，手法快、狠、準。
那麼這種做法的獲利能力究竟如何呢？我們可以稍微回測看看。時間選用2005年至2013年，挑選出每個月市值前120名的個股﹝註二﹞做回測。
漲停的個股以漲停價買入，此處假設可以買到，因為虎尾幫就是將該股買到漲停，出場價格則以隔日開盤價計算。每日報酬為符合以上條件的平均報酬率，並扣除手續費0.25%，報酬的累積以單利計算。我們可以得到如下圖驚人的權益曲線，過程中的獲利回撤(Drawdown)都非常小，整個策略的穩定性也是驚人的高。
當然，這並不能完全如實反應他們的獲利，因為現實會遇到許多狀況，如：市值太大的個股無法封住漲停；封不住漲停的個股需要反手賣出；倉位不能建得太大，以至於影響太多賣出時的價格等等。然而，藉由上圖還是可以一窺這種操作手法背後的潛力。
這種操作手法，不是我們這些資金不夠大的散戶玩得起的，更遑論有價格操縱的嫌疑。或許有人會想問說，那如果當天漲停了買不到，我們可不可以隔天的開盤就去買，收盤時賣出呢？下圖是這種方法的累積權益曲線。很抱歉，當天的開盤，往往已經不再是買入時機了。
聰明的人看到這裡可能會立刻想到，上圖這種穩定向下的權益曲線，搞不好適合放空，那我隔天開盤時放空行不行？於是我們把上圖的手續費改成0，則上圖會變成如下圖一樣。雖然整體報酬還是負的，但中間的波動已然太大，不再是一個穩定的曲線，所以也不適合在隔天開盤時放空。
由以上幾個圖，我們可以看到虎尾幫的這種操作策略確實有其根據，如果能實現，確實也有非常強大的獲利能力，可惜的是我們可能都只能做為旁觀者而已。身為散戶的我們，只能另外尋找其他交易策略。
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註一：
註二：
回測的個股與時間挑選，只是因為手上剛好有這些資料，沒有特殊意義；然而因數量夠龐大，仍具有參考性。
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